交易策略系统

每个交易日盘前,按交易员的研判顺序给出各交付日 24 个小时的买卖方向、电量、价格控制线与目标持仓,与实际交易并行运行;交付后按结算规则回放,逐小时与实际对照。交易台面向交易员,看板面向项目负责人,管理平台面向算法与数据团队。

交易台 · 交易计划
‹
›
H18 17:00–18:00
买入
价格依据
元/MWh
限价
≤ 503.6
结算价 P50
413.5
结算价 P25–P75
357–432
上一场同时段成交价
380.6
近 10 场同时段成交区间
333–416
中长期均价
377.7
350400450500
01

盘前判断

行情分析按交易员每日的研判顺序排列六项结论:天气、清洁能源、净负荷、火电富余能力、价格状态与价段,最后落到负荷与持仓;下方为价格与价段、系统供需、本场各交付日与负荷持仓等联动图表,交付日天气、滚动平衡、检修与备用、上一场成交与客户用电作为盘前资料列在后面。

天气
  • 气温与降雨
  • 地市逐时天气
  • 气温对负荷的影响
清洁能源
  • 光伏出力
  • 风电出力
  • 水电出力
净负荷
  • 用电负荷减新能源出力
  • 与近 30 日区间比较
  • 早晚高峰形态
火电富余
  • 早高峰富余能力
  • 晚高峰富余能力
  • 检修与备用
价格状态与价段
  • 零价或正常价
  • 低价段与高价段
  • 上一场成交价
负荷与持仓
  • 用电预测区间
  • 交易前持仓率
  • 目标持仓率
联动图表结算价预测区间用电预测区间本场各交付日持仓上下限
天气
高温 · 全省降雨(6 市有雨)
36℃ 最高
某市
30.8℃29–34℃
雨 18.7 mm湿 66%风 2.7 级
清洁能源
午间光伏为主
1.78万MW 峰值
净负荷
低于近 30 日中位
3.97万MW 峰值
火电裕度
晚高峰较近期宽松
646万千瓦 · 晚高峰
价格状态与价段
结算价预测较上一场 +11
398元/MWh 预测均价
低价
平价
高价
负荷与持仓
近 7 日日准确率 97.0%
64%年+月持仓
价格与价段
元/MWh
近 6 个交付日预测误差 15
低价段
高价段
同类净负荷 P25–P75
同类净负荷 P50
结算价 P25–P75
结算价 P50
上一场同时段成交区间
上一场同时段成交价
360380400420440460H01H02H03H04H05H06H07H08H09H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24
供需
万MW
净负荷
近 30 日净负荷区间
水电
风电
光伏
统调负荷
012345H01H03H05H07H09H11H13H15H17H19H21H23
本场各交付日
元/MWh · MWh
结算价预测
同类净负荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
08-09 周日D+2
周日
买 481 · 卖 0 · 24 段预期 398 · 较上一场 +11
预期
价差
电量
限价
08-10 周一D+3
工作日
买 731 · 卖 0 · 24 段预期 393 · 较上一场 +5
预期
价差
电量
限价
08-11 周二D+4
工作日
买 790 · 卖 0 · 24 段预期 393 · 较上一场 +5
预期
价差
电量
限价
结算价预测高于上一场同时段成交价
低于上一场
买入电量
卖出电量
预期、限价越深越高
低价段
高价段
负荷与持仓
%
持仓率 80%–120% 区间
年+月持仓率
负荷 P10–P90 对应持仓率区间
超过 120%
目标持仓率
406080100120140H01H03H05H07H09H11H13H15H17H19H21H23
02

交易台

在决策日与各交付日之间切换,交易计划、行情分析与策略参考三个视图共用同一套数据。

交易计划

计划小结与 24 个小时块给出每个小时的买卖方向、电量与价格控制线(买单的价格上限或卖单的价格下限,即多买或多卖 1 MWh 的价值边界)。下方两张图对照全天:持仓与负荷标出交易前后的持仓与持仓率区间,价格与限价标出限价相对结算价预测与上一场成交价的位置。

  • 逐小时的方向、电量与价格控制线
  • 找出仓位偏离区间、限价偏紧或偏松的时段
  • 申报表逐小时汇总,可直接对照填报
持仓与负荷
MWh
负荷 P10–P90
持仓率 80%–120% 区间
现仓
买入
负荷 P50
目标持仓
近 7 日实际用电
0100200300400H01H02H03H04H05H06H07H08H09H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24
价格与限价
元/MWh
结算价 P25–P75
结算价 P50
上一场同时段成交价
限价
近 14 期结算价均值
中长期均价
100200300400500H01H02H03H04H05H06H07H08H09H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24

策略参考

本日、报价关系分析、持仓决策依据与滚动撮合决策依据四个参考页面复原决策当时的数据,用原始数据独立复核每一项决策。

  • 与交易计划共用决策日与交付日
  • 结算价预测区间与同类净负荷条件下的历史价格
  • 本场各交付日的价格、价差、电量与持仓
决策参考
历史实绩
本日
报价关系分析
持仓决策依据
滚撮决策依据
时段:
09-09
周三 –
09-15
周二 · 7 天
导出表格
竞价空间分析
MW
日前竞价空间发布
实时竞价空间发布
日前竞价空间推算
实时竞价空间推算
日前统调负荷
实时统调负荷
日前联络线
实时联络线
日前非市场出力
实时非市场出力
日前水电出力
实时水电出力
日前光伏出力
实时光伏出力
日前风电出力
实时风电出力
日前抽蓄出力
实时抽蓄出力
负荷偏差
2,0004,0006,0008,00010,00012,00009-0909-1009-1109-1209-1309-1409-15
电价预测与关系对比
元/MWh
日前电价
实时电价
实时电价预测
实时 − 日前
实时高于日前的概率
-100010020030040050009-0909-1009-1109-1209-1309-1409-15

单日分析与逐小时详情

单日分析呈现结算指标、计划与成交、小时段成交信息、分时净值与成交价,以及盘前判断与实际的对照。展开任一小时,可查看每 5 分钟的成交量与成交价、买卖各五档报价与限价位置。

  • 计划、当场行情、限价成交与成交电量串联呈现
  • 盘前判断与当日实际对照
  • 交易时段内当场买卖价与限价比较
结算净值+27,576元
近 14 个交付日
成交545MWh
成交率 60% · 计划 908 MWh
成交价优于当场均价+1.2元/MWh
用电误差3.3%
H01
00:00–01:00
买入 100%
≤ 405.6
成交 46.8MWh @399.2首笔 08:30
净值
+1,656元
H02
01:00–02:00
买入 0%
≤ 376.9
成交 0.0MWh未成交
净值
0元
H03
02:00–03:00
买入 0%
≤ 374.2
成交 0.0MWh未成交
净值
0元
H04
03:00–04:00
买入 0%
≤ 359.0
成交 0.0MWh未成交
净值
0元
H05
04:00–05:00
买入 0%
≤ 356.9
成交 0.0MWh未成交
净值
0元
H06
05:00–06:00
买入 0%
≤ 355.9
成交 0.0MWh未成交
净值
0元
H07
06:00–07:00
买入 0%
≤ 354.9
成交 0.0MWh未成交
净值
0元
H08
07:00–08:00
买入 0%
成交 0.0MWh未成交
净值
0元
H09
08:00–09:00
买入 69%
成交 16.5MWh @352.3首笔 08:35
净值
+507元
H10
09:00–10:00
买入 67%
成交 25.0MWh @352.8首笔 08:35
净值
+555元
H11
10:00–11:00
买入 79%
成交 18.4MWh @350.2首笔 08:35
净值
+429元
H12
11:00–12:00
买入 100%
成交 21.1MWh @349.6首笔 08:35
净值
+610元
H13
12:00–13:00
买入 100%
成交 13.1MWh @354.8首笔 08:40
净值
+356元
H14
13:00–14:00
买入 73%
成交 19.3MWh @359.4首笔 08:35
净值
+725元
H15
14:00–15:00
买入 61%
成交 29.1MWh @365.6首笔 08:35
净值
+566元
H16
15:00–16:00
买入 69%
≤ 385.2
成交 40.3MWh @375.5首笔 08:30
净值
+947元
H17
16:00–17:00
买入 87%
≤ 420.5
成交 61.2MWh @402.8首笔 08:30
净值
+1,467元
H18
17:00–18:00
买入 85%
≤ 422.4
成交 62.0MWh @403.6首笔 08:30
净值
+783元
H19
18:00–19:00
买入 100%
成交 37.1MWh @401.2首笔 08:35
净值
+1,850元
H20
19:00–20:00
买入 97%
成交 31.6MWh @400.3首笔 08:50
净值
+1,594元
H21
20:00–21:00
买入 87%
成交 48.3MWh @401.3首笔 08:45
净值
+5,431元
H22
21:00–22:00
买入 100%
成交 38.8MWh @393.8首笔 08:35
净值
+4,080元
H23
22:00–23:00
买入 100%
成交 36.4MWh @389.7首笔 08:40
净值
+6,019元
H24
23:00–24:00
买入 0%
≤ 380.2
成交 0.0MWh未成交
净值
0元
‹
›
H18 17:00–18:00
买入 73.0 MWh限价 ≤ 422.4
×
成交
62.0/ 73.0 MWh
成交率 85% · 首笔 08:30
成交价格
403.6元/MWh
优于全市场均价 0.0
仓位
70%交易后持仓率
低于 80% · 交易前 49%
结算净值
+783元
价差收益 +783
回收影响 0
成交价格
全市场成交价格区间
回放成交均价
上一场同时段
限价
仓位
交易前持仓
买入增加
持仓率 80%–120% 区间
盘中 5 分钟
最高–最低
5 分钟均价
限价
回放成交
成交量
回放成交量
395400405410415≤ 422.4 ↑
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
全市场成交量
回放成交量
限价位置
可成交
价差内
排队
五档外
本小时
要点
时段明细
全市场成交
6,197MWh
均价 403.6 · 397.0–408.5
回放成交
62.0/ 73.0 MWh
首笔 08:30 · 均价 403.6
持仓
202.2MWh
交易前 140.2 · 目标 213.2

日历与复盘

日历按交付日汇总结算净值、成交率、价格误差与用电误差,展开一天即进入单日分析;判断准确与偏差集中的日期和小时一目了然,结果用于调整后续策略。

  • 按交付日复盘,与结算规则一致
  • 日历格按净值着色
  • 展开一天进入单日分析
结算净值
盈利
亏损
计划买入 / 卖出
成交率
已清分小时
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
07-27
07-28
07-29
07-30
07-31
08-01
D+2
−541
计划
623
成交
59%
08-02
D+2
+8,301
计划
464
成交
87%
08-03
D+3
+1.8万
计划
764
成交
91%
08-04
D+4
−1,469
计划
781
成交
81%
08-05
D+2
−2,565
计划
901
成交
38%
08-06
D+2
+6,262
计划
973
成交
68%
08-07
D+2
+8,028
计划
880
成交
55%
08-08
D+2
+1,468
计划
741
成交
75%
08-09
D+2
+3,685
计划
481
成交
88%
08-10
D+3
+9,485
计划
731
成交
67%
08-11
D+4
+5,448
计划
790
成交
72%
08-12
D+2
0
计划
702
成交
0%
08-13
D+2
0
计划
750
成交
0%
08-14
D+2
+27
计划
717
成交
2%
08-15
D+2
−433
计划
698
成交
16%
08-16
D+2
−154
计划
498
成交
42%
08-17
D+3
+88
计划
818
成交
6%
08-18
D+4
−939
计划
817
成交
25%
08-19
D+2
−1,293
计划
743
成交
81%
08-20
D+2
+1,046
计划
860
成交
45%
08-21
D+2
−649
计划
832
成交
29%
08-22
D+2
−205
计划
721
成交
25%
08-23
D+2
0
计划
462
成交
0%
08-24
D+3
0
计划
685
成交
0%
08-25
D+4
0
计划
583
成交
0%
08-26
D+2
−1,097
计划
826
成交
57%
08-27
D+2
+273
计划
931
成交
74%
08-28
D+2
+8,687
计划
729
成交
60%
08-29
D+2
+1,635
计划
630
成交
9%
08-30
D+2
+364
计划
2,242
成交
4%
08-31
D+3
+443
计划
2,415
成交
1%
09-01
D+4
待清分
计划
1,691
成交
2%
09-02
D+2
−2,398
计划
743
成交
73%
09-03
D+2
−3,080
计划
212
成交
96%
09-04
D+2
−5,049
计划
766
成交
23%
09-05
D+2
+2,528
计划
1,147
成交
39%
09-06
D+2
+5,124
计划
1,886
成交
33%

日前申报台

日前申报只报电量、不报价格:申报表逐时段给出预测用电、调整量、建议申报与预测价差,建议依据给出入选门槛、近 7 日用电误差与逐时段预测价差,用电与申报图对照预测用电的偏差区间。

  • 半小时时段分两栏,附电量条与价差条
  • 一键复制申报量或导出表格
  • 增报、减报与未入选时段分色
申报表
申报日 05-11 · 10:15 截止
复制 48 点
导出 CSV
用电与申报 · MWh元/MWh
时段方向预测用电调整量建议申报预测价差
00:30保持8.66
8.66
+8.1
01:00保持8.78
8.78
+10.7
01:30保持8.80
8.80
+10.4
02:00保持8.78
8.78
+10.9
02:30保持8.71
8.71
+15.1
03:00增报8.61+1.55
10.15
+18.9
03:30保持8.39
8.39
+16.7
04:00保持8.46
8.46
+12.8
04:30增报8.02+1.44
9.46
+20.8
05:00增报7.90+1.42
9.32
+28.6
05:30增报8.77+1.58
10.34
+30.7
06:00增报8.72+1.57
10.30
+47.0
06:30增报9.31+1.68
10.98
+41.4
07:00保持9.75
9.75
+14.0
07:30保持9.91
9.91
+14.0
08:00保持10.65
10.65
+10.9
08:30减报10.10−1.82
8.28
−38.3
09:00保持9.52
9.52
−1.0
09:30保持8.92
8.92
+2.3
10:00保持8.91
8.91
−11.9
10:30保持8.77
8.77
−12.0
11:00保持8.50
8.50
−12.6
11:30增报8.21+1.48
9.69
+30.0
12:00减报7.75−1.40
6.36
−20.4
保持
增报
减报
预测用电
价差未入选
建议依据
元/MWh
入选门槛
18.8元/MWh
按价差绝对值排序,取入选集合最小值
近 7 日用电误差
15.3%
偏差 −8.7% · 05-06 – 05-10
增报
减报
未入选
入选门槛
−60−40−200+20+40+6002:0004:0006:0008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:0024:00
用电与申报
MWh / 半小时
预测用电 ±10% 区间
预测用电
前 2 日用电
前 7 日用电
建议申报
568101202:0004:0006:0008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:0024:00
03

看板与管理平台

同一套数据按使用者呈现:交易台呈现申报所需的信息,看板呈现汇报所需的结果,管理平台增加数据到达、预测质量与运行诊断。

方案累计净值
+38.4万元
盈利天数
33 / 55
近 30 天净值
+32.0万元
盈利天数
19 / 26
累计结算净值
元
方案
节假日
-100,0000100,000200,000300,000400,00008-0108-0608-1108-1608-2108-2608-3109-0509-1009-1509-2009-25中秋节
近 30 个交付日
元
当日
累计
节假日
-50,000050,000100,000150,000200,000-100,0000100,000200,000300,000400,00009-0309-1109-19中秋节
数据水位
截至 10-09
已到
滞后 7 天以上
08-1108-2609-1009-2510-10
盘前发布
决策日 09-24滞后 15 天
当场行情
交易场 09-24滞后 15 天
结算价
交付日 09-28滞后 11 天
实际用电 · 已清分
交付日 09-28滞后 11 天
公司成交
交付日 09-28滞后 11 天
实际用电 · 运行输入
业务日 10-02滞后 7 天
训练标签
业务日 09-22滞后 17 天
数据快照
采集日 10-09当日
结算价 MAE153.7元/MWh
576 个标签小时
结算价偏差−79.3元/MWh预测偏低
P25–P75 覆盖21%
目标 50%
用电 WAPE17.1%
600 个标签小时
用电偏差−28.6MWh预测偏低
P10–P90 覆盖50%
目标 80%
结算价误差 · 分时段
元/MWh · %
MAE
偏差
P25–P75 覆盖
-200-10001002000%25%50%75%100%H01H03H05H07H09H11H13H15H17H19H21H23目标 50%
结算价误差 · 逐日
元/MWh · %
MAE
偏差
P25–P75 覆盖
节假日
-300-200-10001002003000%25%50%75%100%09-0109-0309-0509-0709-0909-1109-1309-1509-1709-1909-2109-2309-2509-27中秋节目标 50%
04

运行方式

日滚动交易
决策日早晨冻结输入并生成决策,交易时段内订单不作调整;按小时给出方向、电量与价格控制线。
日前申报
按半小时时段给出申报电量,只报电量、不报价格。
交付后评估
结算数据到位后按回放规则模拟成交,计算结算净值、成交率与成交价差。
部署与权限
私有化部署,交易台、看板与管理平台分别授权登录。