应用案例售电公司与电力大用户
售电公司 · 日滚动交易
福建某售电公司
日滚动交易：算法与人工对照
在中长期日滚动交易市场买卖未来第 2—4 天的分时电量。算法确定目标持仓、在交易时段内分批执行，并与人工交易按同一套结算规则逐日对照。
0.47万元/日日均算法净收益92 天
0.67万元/日较同期交易员人工交易日均改善同一结算规则
0.27万元/日加入风控优化后的日均增量8 月
- 市场
- 福建中长期日滚动交易
- 交易范围
- 未来第 2—4 天交付日的逐小时电量
- 统计区间
- 2026-06-01 至 08-31，92 天
01
关键问题
每天 08:30—12:00 连续交易；持仓低于实际用电的 80% 或高于 120% 时，超出部分的获利会被回收。方案要在这一范围内确定每个小时的目标持仓，并在交易时段内控制价格突然冲高带来的风险。
02
解决方案
- 用电预测
预测交付日每个小时的用电及其区间。
- 价差判断
预测实时结算价的可能范围，与当场成交价比较，判断买入、卖出或持有。
- 目标持仓
在实际用电的 80%—120% 范围内，结合用电与价格情景确定目标持仓。
- 分批执行
按每 5 分钟的成交情况分批执行，形势变化时暂停剩余买入。
- 结果对照
算法持仓与实际交易按同一套结算规则逐日记账。
03
结果
- 92 天算法净收益 +43.16 万元，日均 0.47 万元（代理用户日用电量约 6,000 MWh）；
- 按同一套结算规则，算法较该公司交易员同期人工交易改善 +61.95 万元（人工交易同期为 −18.79 万元），日均 0.67 万元；
- 8 月加入风控优化后，较未加入时再增 +8.25 万元。